Δεν είναι λίγοι οι καλλιτέχνες εκείνοι που έκαναν ή συνεχίζουν να κάνουν καριέρα με ψευδώνυμο.Στη μακροσκελή αυτή λίστα βρίσκεται και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία από το ξεκίνημά της κιόλας στο τραγούδι, χρησιμοποίησε ψευδώνυμο.
Το πραγματικό ονοματεπώνυμο της είναι Παναγιώτα Καλλιόπη Χρυσικοπούλου. Μάλιστα, η μητέρα της Στέλλα Χρυσικοπούλου είναι επίσης, τραγουδίστρια.Η Πέγκυ Ζήνα κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο στα τέλη του 1995 και έφερε ως τίτλο το ψευδώνυμό της, με το οποίο ουσιαστικά συστηνόταν στο ευρύ κοινό.Να υπενθυμίσουμε πως στον δίσκο εκείνο είχε ξεχωρίσει το τραγούδι, «Αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι».